Expert:in Modellvalidierung im Risikomanagement (m/w/d)

Ihre Rolle

• Eigenständige Durchführung der unabhängigen jährlichen Validierung aller in der Bank eingesetzten Risiko- und Bewertungsmodelle gemäß Modellkatalog
• Analyse von Modellannahmen, Datenqualität und Modellperformance
• Durchführung statistischer Tests und Backtesting-Verfahren zur Beurteilung der Modellgüte
• Enge Zusammenarbeit mit Modellentwickler:innen und Fachbereichen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modelle
• Erstellung aussagekräftiger Berichte für Management und Entscheidungsträger
• Ableitung, Abstimmung und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Modellstabilität und Modellqualität
• Bewertung regulatorischer Anforderungen und deren Umsetzung im Rahmen der Modellvalidierung

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Mathematik, Statistik, Wirtschaftsmathematik, Data Science oder vergleichbare quantitative Ausbildung bzw. Berufserfahrung
• Sehr gutes mathematisches und statistisches Verständnis
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bankenumfeld, insbesondere CRR, IFRS 9 und EBA Guidelines
• Erfahrung in der Datenanalyse, Datenaufbereitung und Datenaggregation
• Praktische Kenntnisse in R; weitere Programmiersprachen von Vorteil
• Erfahrung mit statistischen Testverfahren und Backtesting-Methoden
• Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Modellentwickler:innen und unterschiedlichen Fachbereichen

Gehalt & Benefits